Сравнение MAGRX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGRX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAGRX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции VENAX немного впереди с 11.16%.
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGRX и VENAX
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
MAGRX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
MAGRX
VENAX
Сравнение MAGRX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.51 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.93 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.05 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 5.86 | +7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.51 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MAGRX и VENAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и VENAX
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и VENAX
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGRX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -74.42% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -19.04% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -26.59% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -69.58% | +19.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.23% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -20.09% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 6.65% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и VENAX
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGRX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.98% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 13.84% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 24.98% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 26.55% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 30.17% | -7.54% |