Сравнение MAGO с PEPS
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MAGO charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGO показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.86%.
MAGO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | -5.64% | -0.88% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.86% | -0.78% |
Correlation
The correlation between MAGO and PEPS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGO vs. PEPS — Ранг доходности на риск
MAGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение MAGO c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGO | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGO и PEPS
Максимальная просадка MAGO за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -21.26% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -3.04% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -2.75% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 13.80% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 18.43% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 18.43% | +5.79% |
Сравнение комиссий MAGO и PEPS
MAGO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и PEPS
Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 8.00% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MAGO and PEPS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for MAGO.
MAGO has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: Tuttle and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for MAGO and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор