Сравнение MAGG с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
MAGG и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGG и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGG и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | -0.07% | 7.28% | 1.81% | 4.42% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.33% | 7.21% | 1.91% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.33%.
MAGG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGG и PCRB
MAGG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
MAGG vs. PCRB — Ранг доходности на риск
MAGG
PCRB
Сравнение MAGG c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.58 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.06 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.79 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.65 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между MAGG и PCRB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и PCRB
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PCRB в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок MAGG и PCRB
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGG | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -7.20% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.42% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.54% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.64% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.86% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и PCRB
Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеют волатильность 1.54% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGG | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.56% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.49% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 4.28% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.71% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.71% | -0.89% |