Сравнение MAGG с PCRB
MAGG (Madison Aggregate Bond ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MAGG charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности MAGG и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGG и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.29% | 7.28% | 1.81% | 4.39% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 5.12% |
Correlation
The correlation between MAGG and PCRB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between MAGG and PCRB shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGG vs. PCRB — Ранг доходности на риск
MAGG
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAGG c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGG | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGG и PCRB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGG | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и PCRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGG | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | — | — |
Сравнение комиссий MAGG и PCRB
MAGG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и PCRB
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как PCRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.76% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
MAGG and PCRB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for MAGG.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 4.76% for MAGG.
They also come from different issuers: Madison and Putnam. Their fees differ too: 0.40% for MAGG and 0.35% for PCRB.
Подберите оптимальное распределение для MAGG и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор