Сравнение MAGG с OVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).
MAGG и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGG и OVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGG и OVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | -0.07% | 7.28% | 1.81% | 4.42% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.53% | 7.72% | 4.03% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.53%.
MAGG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGG и OVB
MAGG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.
Доходность на риск
MAGG vs. OVB — Ранг доходности на риск
MAGG
OVB
Сравнение MAGG c OVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG | OVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.81 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.01 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 8.76 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.24 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между MAGG и OVB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и OVB
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности OVB в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок MAGG и OVB
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и OVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGG | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -21.69% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.67% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.39% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -7.21% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.92% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и OVB
Текущая волатильность для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) составляет 1.54%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что MAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGG | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.44% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 4.67% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 6.34% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 7.30% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 7.65% | -2.83% |