Сравнение MAGG с MSTI
MAGG (Madison Aggregate Bond ETF) and MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - MAGG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Madison, while MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison. Both are actively managed. Over the past year, MAGG returned 5.46% vs 4.30% for MSTI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGG и MSTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGG показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у MSTI с доходностью 0.63%.
MAGG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGG и MSTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.15% | 7.28% | 1.81% | 5.26% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.63% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
Correlation
The correlation between MAGG and MSTI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between MAGG and MSTI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGG vs. MSTI — Ранг доходности на риск
MAGG
MSTI
Сравнение MAGG c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG | MSTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.28 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 13.50 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.17 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок MAGG и MSTI
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что больше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и MSTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGG | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -1.48% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.32% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.33% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.29% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.32% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и MSTI
Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что MAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGG | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.58% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.61% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 2.45% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 2.71% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 2.71% | +2.04% |
Сравнение комиссий MAGG и MSTI
И MAGG, и MSTI имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и MSTI
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности MSTI в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.34% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
MAGG and MSTI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGG has higher volatility (1.17%) compared to MSTI (0.58%). In terms of maximum drawdown, MAGG dropped -4.56% vs MSTI's -1.48%.
On 1-year performance, MAGG leads with 5.46% vs 4.30% for MSTI. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, MSTI has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGG has performed better with a 5.46% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGG and MSTI have the same expense ratio: 0.40% per year.
MSTI has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 4.74% for MAGG.
MAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while MSTI is Short-Term Bond.
MSTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGG и MSTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор