Сравнение MAGG с MSTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI).
MAGG и MSTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г.. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGG и MSTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGG и MSTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.28% | 1.81% | 5.26% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у MSTI с доходностью 0.25%.
MAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGG и MSTI
И MAGG, и MSTI имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
MAGG vs. MSTI — Ранг доходности на риск
MAGG
MSTI
Сравнение MAGG c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG | MSTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.69 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.50 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.62 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 14.13 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.69 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.24 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между MAGG и MSTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и MSTI
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности MSTI в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок MAGG и MSTI
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что больше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и MSTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGG | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -1.48% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -1.32% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.68% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.29% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.34% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и MSTI
Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что MAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGG | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.92% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 1.75% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 2.76% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 2.73% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 2.73% | +2.09% |