PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGG.L с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGG.L и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGG.L и MAGS


2026 (YTD)202520242023
MAGG.L
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-0.90%10.89%19.68%8.42%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
-9.57%14.22%66.83%33.99%
Разные валюты инструментов

MAGG.L торгуется в GBP, в то время как MAGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAGG.L показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -9.57%.


MAGG.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.70%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.90%
10 лет*

MAGS

1 день
1.04%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
-7.15%
1 год
24.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Roundhill Magnificent Seven ETF

Сравнение комиссий MAGG.L и MAGS

MAGG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.


Доходность на риск

MAGG.L vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGG.L
Ранг доходности на риск MAGG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGG.L c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGG.LMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.84

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.40

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.40

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

4.31

+3.86

MAGG.L vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGG.L на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGG.L и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGG.LMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.84

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.25

-0.57

Корреляция

Корреляция между MAGG.L и MAGS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGG.L и MAGS

MAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.


Просадки

Сравнение просадок MAGG.L и MAGS

Максимальная просадка MAGG.L за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки MAGS в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG.L и MAGS.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGG.LMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-29.91%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-18.62%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-13.78%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.77%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

5.36%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGG.L и MAGS

Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) составляет 4.61%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGG.LMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.64%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

15.18%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

29.10%

-15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

26.06%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.01%

26.06%

-14.05%