Сравнение MAGG.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
MAGG.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAGG.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGG.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGG.L BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.90% | 10.89% | 19.68% | 12.90% | -17.33% | 18.23% | 6.63% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.30% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | -7.98% |
Разные валюты инструментов
MAGG.L торгуется в GBP, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAGG.L показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%.
MAGG.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGG.L и GLD
MAGG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
MAGG.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
MAGG.L
GLD
Сравнение MAGG.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.79 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.24 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.58 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 9.79 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.79 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.38 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MAGG.L и GLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG.L и GLD
Ни MAGG.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MAGG.L и GLD
Максимальная просадка MAGG.L за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGG.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -45.56% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -19.21% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -21.03% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -11.71% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -16.17% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 5.25% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG.L и GLD
Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) составляет 4.61%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что MAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGG.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 10.65% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 23.23% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 25.89% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 16.53% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.01% | 16.23% | -4.22% |