PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGG.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGG.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGG.L и IGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGG.L
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-0.90%10.89%19.68%12.90%-17.33%18.23%6.63%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
12.74%53.17%28.35%7.77%11.79%-3.12%-8.84%
Разные валюты инструментов

MAGG.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAGG.L показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 9.09%.


MAGG.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.70%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.90%
10 лет*

IGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-11.73%
С начала года
9.09%
6 месяцев
21.71%
1 год
44.08%
3 года*
29.43%
5 лет*
22.64%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий MAGG.L и IGLN.L

И MAGG.L, и IGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MAGG.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGG.L
Ранг доходности на риск MAGG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGG.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGG.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.77

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.22

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.56

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

10.11

-1.95

MAGG.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGG.L на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGG.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGG.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.77

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.37

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.55

+0.13

Корреляция

Корреляция между MAGG.L и IGLN.L составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGG.L и IGLN.L

Ни MAGG.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAGG.L и IGLN.L

Максимальная просадка MAGG.L за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGG.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-45.24%

+24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-17.36%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-21.15%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-9.80%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-19.88%

+14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.58%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGG.L и IGLN.L

Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) составляет 4.61%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что MAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGG.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

12.03%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

21.69%

-14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

24.72%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

16.53%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.01%

16.26%

-4.25%