Сравнение MAGG.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
MAGG.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAGG.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGG.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGG.L BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.90% | 10.89% | 19.68% | 12.90% | -17.33% | 18.23% | 6.63% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 12.74% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | -8.84% |
Разные валюты инструментов
MAGG.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAGG.L показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 9.09%.
MAGG.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 21.71%
- 1 год
- 44.08%
- 3 года*
- 29.43%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGG.L и IGLN.L
И MAGG.L, и IGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MAGG.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
MAGG.L
IGLN.L
Сравнение MAGG.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.77 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.22 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.56 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 10.11 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.77 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.37 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MAGG.L и IGLN.L составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG.L и IGLN.L
Ни MAGG.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MAGG.L и IGLN.L
Максимальная просадка MAGG.L за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGG.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -45.24% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -17.36% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -21.15% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -9.80% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -19.88% | +14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 4.58% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG.L и IGLN.L
Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) составляет 4.61%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что MAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGG.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 12.03% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 21.69% | -14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 24.72% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 16.53% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.01% | 16.26% | -4.25% |