Сравнение MAGG.L с ^SP500TR
MAGG.L (BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) is Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, MAGG.L returned 8.75%/yr vs 14.20%/yr for ^SP500TR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAGG.L и ^SP500TR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAGG.L торгуется в GBP, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAGG.L показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 10.37%.
MAGG.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам MAGG.L и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGG.L BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 13.33% | 10.88% | 19.70% | 12.85% | -17.33% | 18.23% | 7.85% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 10.37% | 9.48% | 27.20% | 19.98% | -8.37% | 29.92% | 5.82% |
Correlation
The correlation between MAGG.L and ^SP500TR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between MAGG.L and ^SP500TR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGG.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
MAGG.L
^SP500TR
Сравнение MAGG.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGG.L | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.53 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.37 | 13.35 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGG.L и ^SP500TR
Максимальная просадка MAGG.L за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG.L и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGG.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -34.87% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -7.54% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | -21.89% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -21.89% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.81% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -4.74% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.99% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG.L и ^SP500TR
Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) составляет 3.79%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что MAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGG.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.33% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 8.97% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 12.03% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 15.95% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 18.09% | -6.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGG.L and ^SP500TR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAGG.L и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор