PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGG.L с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGG.L с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

MAGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGG.L и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGG.L и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGG.L
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		-0.90%10.89%19.68%12.90%-17.33%18.23%6.63%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-2.05%9.48%27.20%19.98%-8.37%29.92%5.78%
Разные валюты инструментов

MAGG.L торгуется в GBP, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAGG.L показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -2.05%.

MAGG.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.70%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.49%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
0.24%
1 год
15.24%
3 года*
15.79%
5 лет*
12.92%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с MAGG.L:
MAGG.L с BLKMAGG.L с MAGSMAGG.L с GLDMAGG.L с ACWD.LMAGG.L с V80A.DEMAGG.L с CGGOMAGG.L с IGLN.L
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

MAGG.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGG.L
Ранг доходности на риск MAGG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGG.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGG.L^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.82

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.25

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.35

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

5.53

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGG.L vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGG.L на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGG.L и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGG.L^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.82

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.66

+0.03

Корреляция

Корреляция между MAGG.L и ^SP500TR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MAGG.L и ^SP500TR

Максимальная просадка MAGG.L за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG.L и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGG.L^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-55.25%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.12%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-24.49%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-5.55%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-8.20%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.55%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGG.L и ^SP500TR

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 4.61% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGG.L^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.58%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.49%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

18.74%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

15.90%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.01%

18.17%

-6.16%