Сравнение MAGG.L с ACWD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L).
MAGG.L и ACWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. ACWD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAGG.L и ACWD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGG.L и ACWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGG.L BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.90% | 10.89% | 19.68% | 12.90% | -17.33% | 18.23% | 6.63% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 0.06% | 14.08% | 19.81% | 16.16% | -8.66% | 19.89% | 6.14% |
Разные валюты инструментов
MAGG.L торгуется в GBP, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAGG.L показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью -2.58%.
MAGG.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
ACWD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGG.L и ACWD.L
MAGG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MAGG.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск
MAGG.L
ACWD.L
Сравнение MAGG.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG.L | ACWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.53 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.35 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.39 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.78 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MAGG.L и ACWD.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG.L и ACWD.L
Ни MAGG.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MAGG.L и ACWD.L
Максимальная просадка MAGG.L за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки ACWD.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG.L и ACWD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGG.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -33.64% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.57% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -26.18% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -5.53% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.72% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.23% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG.L и ACWD.L
Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) составляет 4.61%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что MAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGG.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.00% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.95% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 14.71% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 14.16% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.01% | 15.34% | -3.33% |