PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGG.L с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGG.L и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGG.L и CGGO


2026 (YTD)2025202420232022
MAGG.L
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-0.90%10.89%19.68%12.90%-7.73%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
-0.34%12.45%16.81%17.26%-3.93%
Разные валюты инструментов

MAGG.L торгуется в GBP, в то время как CGGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGGO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAGG.L показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью -0.34%.


MAGG.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.70%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.90%
10 лет*

CGGO

1 день
1.56%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.50%
1 год
18.90%
3 года*
12.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Capital Group Global Growth Equity ETF

Сравнение комиссий MAGG.L и CGGO

MAGG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.


Доходность на риск

MAGG.L vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGG.L
Ранг доходности на риск MAGG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGG.L c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGG.LCGGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.51

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.75

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

6.45

+1.71

MAGG.L vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGG.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGG.L и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGG.LCGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.61

+0.07

Корреляция

Корреляция между MAGG.L и CGGO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGG.L и CGGO

MAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.


TTM2025202420232022
MAGG.L
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%

Просадки

Сравнение просадок MAGG.L и CGGO

Максимальная просадка MAGG.L за все время составила -21.07%, примерно равная максимальной просадке CGGO в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG.L и CGGO.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGG.LCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-24.90%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-13.15%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-8.11%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-5.67%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.10%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGG.L и CGGO

Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) составляет 4.61%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что MAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGG.LCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.22%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

11.95%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

18.77%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

16.39%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.01%

16.39%

-4.38%