PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGC с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGC и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGC и MCHS


2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-13.26%16.35%-14.54%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
13.36%31.19%-10.17%

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 13.36%.


MAGC

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-25.67%
1 год
-19.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MCHS

1 день
2.32%
1 месяц
-9.45%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.20%
1 год
35.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Magnificent Seven ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Сравнение комиссий MAGC и MCHS

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.


Доходность на риск

MAGC vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина

MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGCMCHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

1.37

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

1.94

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.23

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

8.17

-9.65

MAGC vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGCMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.37

-2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.83

-1.11

Корреляция

Корреляция между MAGC и MCHS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и MCHS

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности MCHS в 3.14%


TTM20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
4.73%4.10%1.02%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
3.14%3.56%5.48%

Просадки

Сравнение просадок MAGC и MCHS

Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и MCHS.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGCMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-23.75%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-15.89%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.11%

-9.45%

-17.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-7.98%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

4.34%

+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и MCHS

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGCMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

7.12%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

15.31%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

25.73%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

27.87%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

27.87%

+6.83%