Сравнение MAGC с MCHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS).
MAGC и MCHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и MCHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и MCHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 13.36% | 31.19% | -10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 13.36%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и MCHS
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.
Доходность на риск
MAGC vs. MCHS — Ранг доходности на риск
MAGC
MCHS
Сравнение MAGC c MCHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | MCHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.37 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 1.94 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.23 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 8.17 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.37 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.83 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и MCHS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и MCHS
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности MCHS в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.14% | 3.56% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и MCHS
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и MCHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -23.75% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -15.89% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -9.45% | -17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -7.98% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 4.34% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и MCHS
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 7.12% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 15.31% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 25.73% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 27.87% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 27.87% | +6.83% |