Сравнение MAGC с KJD
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 1.26%/yr for KJD.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и KJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у KJD с доходностью -11.05%.
MAGC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- -25.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJD
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -19.73%
- С начала года
- -11.05%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и KJD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -25.27% | -8.27% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -11.05% | -28.21% |
Correlation
The correlation between MAGC and KJD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. KJD — Ранг доходности на риск
MAGC
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAGC c KJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | KJD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и KJD
Максимальная просадка MAGC за все время составила -37.20%, что меньше максимальной просадки KJD в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и KJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.20% | -49.17% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.20% | -40.59% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -28.98% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и KJD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 61.25% | -34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 61.25% | -27.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 61.25% | -27.14% |
Сравнение комиссий MAGC и KJD
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и KJD
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как KJD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.49% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and KJD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
MAGC has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for KJD.
MAGC is categorized as China Equities, while KJD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 1.26% for KJD.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и KJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор