Сравнение MAGC с KBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA).
MAGC и KBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и KBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и KBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -12.21% | 16.35% | -14.54% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -1.94% | 33.88% | -15.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью -1.94%.
MAGC
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -24.11%
- 1 год
- -18.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и KBA
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.
Доходность на риск
MAGC vs. KBA — Ранг доходности на риск
MAGC
KBA
Сравнение MAGC c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 1.68 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | 2.26 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.69 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 10.24 | -11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.68 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.32 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и KBA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и KBA
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности KBA в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.67% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.59% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и KBA
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и KBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -53.24% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -10.88% | -18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.23% | -4.96% | -21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -26.15% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 2.96% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и KBA
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 4.85% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 11.80% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 18.64% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.73% | 27.07% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 25.28% | +9.45% |