Сравнение MAGC с KBA
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while KBA is passively managed. Over the past year, MAGC returned -29.25% vs 45.45% for KBA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for KBA.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и KBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 10.36%.
MAGC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -28.22%
- 1 год
- -29.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBA
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 45.45%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам MAGC и KBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.24% | 16.35% | -14.03% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 10.36% | 33.88% | -15.84% |
Correlation
The correlation between MAGC and KBA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between MAGC and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. KBA — Ранг доходности на риск
MAGC
KBA
Сравнение MAGC c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.42 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 5.97 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 15.15 | -16.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и KBA
Максимальная просадка MAGC за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и KBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -53.24% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.70% | -7.65% | -32.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.70% | -3.67% | -36.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -25.71% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 3.01% | +15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и KBA
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 8.35%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 8.89% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 14.20% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 19.00% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.10% | 27.35% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 25.39% | +8.71% |
Сравнение комиссий MAGC и KBA
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и KBA
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности KBA в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.42% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.72% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and KBA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBA has higher volatility (8.89%) compared to MAGC (8.35%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -39.70% vs KBA's -53.24%.
On 1-year performance, KBA leads with 45.45% vs -29.25% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBA has performed better with a 45.45% return vs -29.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.
MAGC has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 1.42% for KBA.
They also come from different issuers: Roundhill and CICC. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.60% for KBA.
KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и KBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор