PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGC с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с CNXT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while CNXT is passively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 76.32% for CNXT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 18.94%.

MAGC

1 день
2.07%
1 месяц
9.42%
6 месяцев
-17.72%
С начала года
-16.07%
1 год
-18.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNXT

1 день
-4.09%
1 месяц
-10.81%
6 месяцев
10.95%
С начала года
18.94%
1 год
76.32%
3 года*
22.42%
5 лет*
1.49%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и CNXT

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-16.07%16.35%-14.03%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		18.94%59.31%-19.19%

Correlation

The correlation between MAGC and CNXT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.51

The correlation between MAGC and CNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CXSEMAGC с ISVBFMAGC с CNMAGC с ASHS
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с CXSECNXT с ECNSCNXT с FXICNXT с VOOCNXT с CWEBCNXT с YINN

Доходность на риск

MAGC vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 55
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGCCNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.21

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.83

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

4.63

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

15.98

-16.84

MAGC vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGC и CNXT

Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCCNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-68.98%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.99%

-16.58%

-25.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.48%

-16.58%

-12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-42.58%

+26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.91%

4.79%

+16.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и CNXT

Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.19%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCCNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

15.45%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

25.57%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

34.75%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

35.92%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

32.02%

+2.00%

Сравнение комиссий MAGC и CNXT

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и CNXT

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности CNXT в 0.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.15%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		4.89%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and CNXT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (15.45%) compared to MAGC (9.19%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs CNXT's -68.98%.

On 1-year performance, CNXT leads with 76.32% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNXT has performed better with a 76.32% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CNXT.

MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.15% for CNXT.

They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.65% for CNXT.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор