Сравнение MAGC с CHAT
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -29.25% vs 115.67% for CHAT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 63.45%.
MAGC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -28.22%
- 1 год
- -29.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- 63.45%
- 6 месяцев
- 62.78%
- 1 год
- 115.67%
- 3 года*
- 51.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.24% | 16.35% | -14.03% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 63.45% | 49.85% | 8.10% |
Correlation
The correlation between MAGC and CHAT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. CHAT — Ранг доходности на риск
MAGC
CHAT
Сравнение MAGC c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.49 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 7.14 | -7.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 19.81 | -21.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и CHAT
Максимальная просадка MAGC за все время составила -39.70%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -31.34% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.70% | -16.28% | -23.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.70% | -7.40% | -32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -5.38% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 5.86% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и CHAT
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 8.35%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 19.25% | -10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 29.60% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 34.87% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.10% | 31.22% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 31.22% | +2.88% |
Сравнение комиссий MAGC и CHAT
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и CHAT
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности CHAT в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.74% | 2.85% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.72% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and CHAT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (19.25%) compared to MAGC (8.35%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -39.70% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 115.67% vs -29.25% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 115.67% return vs -29.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
MAGC has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 1.74% for CHAT.
MAGC is categorized as China Equities, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор