Сравнение MAGC с CHAT
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 73.94% for CHAT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | 49.85% | 8.10% |
Correlation
The correlation between MAGC and CHAT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. CHAT — Ранг доходности на риск
MAGC
CHAT
Сравнение MAGC c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.80 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 11.13 | -11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и CHAT
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -31.34% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -19.54% | -22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -19.54% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -5.52% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 6.67% | +14.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и CHAT
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.19%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 16.90% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 32.39% | -12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 37.11% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 31.83% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 31.83% | +2.19% |
Сравнение комиссий MAGC и CHAT
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и CHAT
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности CHAT в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and CHAT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.90%) compared to MAGC (9.19%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 73.94% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 73.94% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.01% for CHAT.
MAGC is categorized as China Equities, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор