Сравнение MAGC с CHAT
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs 144.01% for CHAT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
MAGC
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.25% | 16.35% | -14.54% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 7.69% |
Correlation
The correlation between MAGC and CHAT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. CHAT — Ранг доходности на риск
MAGC
CHAT
Сравнение MAGC c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.65 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 8.90 | -9.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 26.26 | -27.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 4.72 | -5.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.98 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и CHAT
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, примерно равная максимальной просадке CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -31.34% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -16.28% | -16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -0.66% | -30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -5.35% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 5.51% | +11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и CHAT
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеют волатильность 11.15% и 11.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 11.70% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 24.62% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 30.74% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 29.90% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 29.90% | +4.52% |
Сравнение комиссий MAGC и CHAT
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и CHAT
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.02% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and CHAT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (11.70%) compared to MAGC (11.15%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 144.01% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 144.01% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.64% for CHAT.
MAGC is categorized as China Equities, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор