Сравнение MAGA с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGA или SWTSX.
Основные характеристики
| MAGA | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.17% | 21.51% |
| Дох-ть за 1 год | 36.13% | 34.06% |
| Дох-ть за 3 года | 10.51% | 7.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.18% | 14.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.97 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 16.25 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 12.56% | 12.57% |
| Макс. просадка | -43.17% | -54.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между MAGA и SWTSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGA и SWTSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAGA показывает доходность 22.17%, а SWTSX немного ниже – 21.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGA и SWTSX
MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGA c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGA и SWTSX
Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SWTSX в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 1.31% | 1.60% | 1.33% | 0.69% | 2.59% | 2.19% | 2.14% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.16% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок MAGA и SWTSX
Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGA и SWTSX
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что MAGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.