PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGA с SWTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGA и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGA и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		4.20%10.31%14.69%10.37%-1.01%33.60%5.93%26.08%-14.82%12.12%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		-4.03%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%.

MAGA

1 день
0.07%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.13%
3 года*
14.15%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

SWTSX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.61%
3 года*
17.81%
5 лет*
10.46%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с IVVMAGA с VOOV
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Сравнение комиссий MAGA и SWTSX

MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Доходность на риск

MAGA vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGASWTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.97

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.49

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.50

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.18

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGASWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.14

Корреляция

Корреляция между MAGA и SWTSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и SWTSX

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SWTSX в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.54%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.15%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Просадки

Сравнение просадок MAGA и SWTSX

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и SWTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGASWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-54.60%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-12.42%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-25.40%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-6.20%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-10.63%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.59%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и SWTSX

Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 3.63%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGASWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.52%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

9.87%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

18.70%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.45%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

18.59%

+1.87%