PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с SWTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds - MAGA tracks the Point Bridge GOP Stock Tracker Index while SWTSX tracks the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MAGA returned 9.20%/yr vs 13.04%/yr for SWTSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 12.02%.

MAGA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.59%
С начала года
5.76%
6 месяцев
4.95%
1 год
12.22%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		5.76%10.31%14.69%10.37%-1.01%33.60%5.93%26.08%-14.82%12.12%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%9.25%

Correlation

The correlation between MAGA and SWTSX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.79

The correlation between MAGA and SWTSX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGA и SWTSX

Секторы
MAGA
SWTSX

Промышленность

22.4%
9.6%

Потребительский циклический сектор

16.5%
10.1%

Энергетика

14.0%
3.7%

Сырьевые материалы

10.4%
2.1%

Коммунальные услуги

9.8%
2.3%

Финансовые услуги

8.5%
12.1%

Здравоохранение

6.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Технологии

3.0%
33.8%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Промышленность

MAGA
22.4%
SWTSX
9.6%

Потребительский циклический сектор

MAGA
16.5%
SWTSX
10.1%

Энергетика

MAGA
14.0%
SWTSX
3.7%

Сырьевые материалы

MAGA
10.4%
SWTSX
2.1%

Коммунальные услуги

MAGA
9.8%
SWTSX
2.3%

Финансовые услуги

MAGA
8.5%
SWTSX
12.1%

Здравоохранение

MAGA
6.8%
SWTSX
9.1%

Потребительский защитный сектор

MAGA
4.9%
SWTSX
4.7%

Технологии

MAGA
3.0%
SWTSX
33.8%

Недвижимость

MAGA
2.8%
SWTSX
2.4%

Коммуникационные услуги

MAGA

-

SWTSX
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Доходность на риск

MAGA vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGASWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.45

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.33

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.38

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

15.52

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SWTSX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGASWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.45

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MAGA и SWTSX

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGASWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-54.60%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-8.88%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-19.43%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-25.40%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

0.00%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-10.57%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.93%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и SWTSX

Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 2.64%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGASWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.96%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.21%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.26%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.44%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.61%

+1.69%

Сравнение комиссий MAGA и SWTSX

MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и SWTSX

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SWTSX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.52%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and SWTSX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWTSX has higher volatility (2.96%) compared to MAGA (2.64%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs SWTSX's -54.60%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор