PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с DEMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с DEMZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MAGA tracks the Point Bridge GOP Stock Tracker Index while DEMZ tracks the Democratic Large Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MAGA returned 9.20%/yr vs 12.90%/yr for DEMZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.45%/yr for DEMZ.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и DEMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у DEMZ с доходностью 8.48%.

MAGA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.59%
С начала года
5.76%
6 месяцев
4.95%
1 год
12.22%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

DEMZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.44%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.86%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и DEMZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		5.76%10.31%14.69%10.37%-1.01%33.60%13.93%
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.48%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.09%

Correlation

The correlation between MAGA and DEMZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.70

The correlation between MAGA and DEMZ shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGA и DEMZ

Секторы
MAGA
DEMZ

Промышленность

22.4%
9.0%

Потребительский циклический сектор

16.5%
8.2%

Энергетика

14.0%

-

Сырьевые материалы

10.4%

-

Коммунальные услуги

9.8%

-

Финансовые услуги

8.5%
9.0%

Здравоохранение

6.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.7%

Технологии

3.0%
44.9%

Недвижимость

2.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Промышленность

MAGA
22.4%
DEMZ
9.0%

Потребительский циклический сектор

MAGA
16.5%
DEMZ
8.2%

Энергетика

MAGA
14.0%
DEMZ

-

Сырьевые материалы

MAGA
10.4%
DEMZ

-

Коммунальные услуги

MAGA
9.8%
DEMZ

-

Финансовые услуги

MAGA
8.5%
DEMZ
9.0%

Здравоохранение

MAGA
6.8%
DEMZ
5.5%

Потребительский защитный сектор

MAGA
4.9%
DEMZ
5.7%

Технологии

MAGA
3.0%
DEMZ
44.9%

Недвижимость

MAGA
2.8%
DEMZ
3.6%

Коммуникационные услуги

MAGA

-

DEMZ
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Democratic Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVVMAGA с VUG
Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с BOTZDEMZ с VOOG

Доходность на риск

MAGA vs. DEMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c DEMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGADEMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.78

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.50

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.03

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

7.56

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. DEMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DEMZ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и DEMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGADEMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.78

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.96

-0.42

Просадки

Сравнение просадок MAGA и DEMZ

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки DEMZ в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и DEMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGADEMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-27.17%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-12.28%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-18.69%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-27.17%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.25%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-6.11%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.29%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и DEMZ

Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 2.64%, в то время как у Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGADEMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.66%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

10.89%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

14.04%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.80%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

17.46%

+2.84%

Сравнение комиссий MAGA и DEMZ

MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DEMZ в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и DEMZ

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности DEMZ в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%0.00%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.52%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and DEMZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMZ has higher volatility (3.66%) compared to MAGA (2.64%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs DEMZ's -27.17%.

On 5-year performance, DEMZ leads with 12.90% vs 9.20% for MAGA. On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MAGA has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEMZ has performed better with a 12.90% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.

MAGA has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.90% for DEMZ.

MAGA tracks Point Bridge GOP Stock Tracker Index, while DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index. They also come from different issuers: Point Bridge Capital and Reflection Asset Management, LLC. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.45% for DEMZ.

DEMZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и DEMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор