PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MAGA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Point Bridge GOP Stock Tracker Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MAGA returned 9.42%/yr vs 15.67%/yr for SCHG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAGA показывает доходность 6.83%, а SCHG немного ниже – 6.78%.

MAGA

1 день
1.01%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.83%
6 месяцев
6.00%
1 год
13.76%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		6.83%10.31%14.69%10.37%-1.01%33.60%5.93%26.08%-14.82%12.12%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%8.67%

Correlation

The correlation between MAGA and SCHG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.58

Over the past year, the correlation between MAGA and SCHG has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MAGA и SCHG

Секторы
MAGA
SCHG

Промышленность

22.4%
5.8%

Потребительский циклический сектор

16.5%
12.7%

Энергетика

14.0%
0.8%

Сырьевые материалы

10.4%
1.4%

Коммунальные услуги

9.8%
0.4%

Финансовые услуги

8.5%
6.7%

Здравоохранение

6.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.7%

Технологии

3.0%
46.3%

Недвижимость

2.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Промышленность

MAGA
22.4%
SCHG
5.8%

Потребительский циклический сектор

MAGA
16.5%
SCHG
12.7%

Энергетика

MAGA
14.0%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

MAGA
10.4%
SCHG
1.4%

Коммунальные услуги

MAGA
9.8%
SCHG
0.4%

Финансовые услуги

MAGA
8.5%
SCHG
6.7%

Здравоохранение

MAGA
6.8%
SCHG
7.7%

Потребительский защитный сектор

MAGA
4.9%
SCHG
1.7%

Технологии

MAGA
3.0%
SCHG
46.3%

Недвижимость

MAGA
2.8%
SCHG
0.5%

Коммуникационные услуги

MAGA

-

SCHG
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с VOOVMAGA с IVVMAGA с VUG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

MAGA vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGASCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.60

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.18

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.51

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

5.04

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGASCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.85

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MAGA и SCHG

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGASCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-34.59%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-16.41%

+9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-23.39%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-34.59%

+16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.44%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.20%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.90%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и SCHG

Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 2.78%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGASCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.61%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

11.62%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

15.49%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

22.26%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.55%

-1.25%

Сравнение комиссий MAGA и SCHG

MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и SCHG

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.50%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and SCHG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to MAGA (2.78%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 15.67% vs 9.42% for MAGA. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MAGA has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 15.67% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.

MAGA has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.36% for SCHG.

MAGA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. MAGA tracks Point Bridge GOP Stock Tracker Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Point Bridge Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор