Сравнение MAGA с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
MAGA и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAGA и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGA и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 4.20% | 10.31% | 14.69% | 10.37% | -1.01% | 33.60% | 5.93% | 26.08% | -14.82% | 12.12% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 10.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGA показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 0.14%.
MAGA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGA и VOOV
MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Доходность на риск
MAGA vs. VOOV — Ранг доходности на риск
MAGA
VOOV
Сравнение MAGA c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGA | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.84 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 5.03 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGA | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MAGA и VOOV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGA и VOOV
Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 1.54% | 1.61% | 1.18% | 1.60% | 1.33% | 0.69% | 2.59% | 2.19% | 2.14% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок MAGA и VOOV
Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGA | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -37.31% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -11.99% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -18.10% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -4.48% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -3.88% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.57% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGA и VOOV
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеют волатильность 3.63% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGA | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.82% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 7.77% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 15.59% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 14.50% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 16.96% | +3.50% |