Сравнение MAGA с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
MAGA и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGA или VOOV.
Основные характеристики
| MAGA | VOOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.49% | 17.30% |
| Дох-ть за 1 год | 37.02% | 30.52% |
| Дох-ть за 3 года | 10.16% | 11.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.04% | 12.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.95 | 5.03 |
| Коэф-т Мартина | 16.20 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 10.34% |
| Макс. просадка | -43.17% | -37.31% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между MAGA и VOOV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGA и VOOV
С начала года, MAGA показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 17.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGA и VOOV
MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGA c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGA и VOOV
Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VOOV в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 1.32% | 1.60% | 1.33% | 0.69% | 2.59% | 2.19% | 2.14% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.92% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок MAGA и VOOV
Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGA и VOOV
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что MAGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.