PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с NANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с NANC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MAGA is passively managed, while NANC is actively managed. Over the past 3 years, MAGA returned 15.60%/yr vs 23.86%/yr for NANC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.72% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у NANC с доходностью 10.06%.

MAGA

1 день
1.01%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.83%
6 месяцев
6.00%
1 год
13.76%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

NANC

1 день
0.53%
1 месяц
5.83%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.47%
1 год
26.56%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и NANC

2026 (YTD)202520242023
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		6.83%10.31%14.69%4.77%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		10.06%18.54%26.83%20.79%

Correlation

The correlation between MAGA and NANC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.61

The correlation between MAGA and NANC shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGA и NANC

Секторы
MAGA
NANC

Промышленность

22.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

16.5%
9.2%

Энергетика

14.0%

-

Сырьевые материалы

10.4%
2.2%

Коммунальные услуги

9.8%
0.6%

Финансовые услуги

8.5%
7.7%

Здравоохранение

6.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Технологии

3.0%
41.5%

Недвижимость

2.8%

-

Коммуникационные услуги

-

15.1%

Промышленность

MAGA
22.4%
NANC
5.5%

Потребительский циклический сектор

MAGA
16.5%
NANC
9.2%

Энергетика

MAGA
14.0%
NANC

-

Сырьевые материалы

MAGA
10.4%
NANC
2.2%

Коммунальные услуги

MAGA
9.8%
NANC
0.6%

Финансовые услуги

MAGA
8.5%
NANC
7.7%

Здравоохранение

MAGA
6.8%
NANC
10.5%

Потребительский защитный сектор

MAGA
4.9%
NANC
7.6%

Технологии

MAGA
3.0%
NANC
41.5%

Недвижимость

MAGA
2.8%
NANC

-

Коммуникационные услуги

MAGA

-

NANC
15.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVVMAGA с VUG
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHGNANC с VFV.TO

Доходность на риск

MAGA vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGANANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.96

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.72

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.18

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

9.04

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа NANC равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGANANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.96

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.39

-0.84

Просадки

Сравнение просадок MAGA и NANC

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и NANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGANANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-20.94%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-12.21%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-20.94%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.82%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.67%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.95%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и NANC

Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 2.78%, в то время как у Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGANANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.62%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

10.39%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

13.59%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.72%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.72%

+3.58%

Сравнение комиссий MAGA и NANC

И MAGA, и NANC имеют комиссию равную 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и NANC

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности NANC в 0.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.50%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and NANC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NANC has higher volatility (3.62%) compared to MAGA (2.78%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs NANC's -20.94%.

On 3-year performance, NANC leads with 23.86% vs 15.60% for MAGA. Both ETFs have the same 0.72% expense ratio. On volatility, MAGA has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NANC has performed better with a 23.86% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGA and NANC have the same expense ratio: 0.72% per year.

MAGA has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.19% for NANC.

They also come from different issuers: Point Bridge Capital and Subversive.

NANC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и NANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор