PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с SPTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MAGA tracks the Point Bridge GOP Stock Tracker Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MAGA returned 9.42%/yr vs 13.47%/yr for SPTM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.57%.

MAGA

1 день
1.01%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.83%
6 месяцев
6.00%
1 год
13.76%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		6.83%10.31%14.69%10.37%-1.01%33.60%5.93%26.08%-14.82%12.12%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%9.68%

Correlation

The correlation between MAGA and SPTM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.79

The correlation between MAGA and SPTM shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGA и SPTM

Секторы
MAGA
SPTM

Промышленность

22.4%
9.4%

Потребительский циклический сектор

16.5%
10.3%

Энергетика

14.0%
3.7%

Сырьевые материалы

10.4%
2.0%

Коммунальные услуги

9.8%
2.3%

Финансовые услуги

8.5%
12.1%

Здравоохранение

6.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Технологии

3.0%
34.0%

Недвижимость

2.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Промышленность

MAGA
22.4%
SPTM
9.4%

Потребительский циклический сектор

MAGA
16.5%
SPTM
10.3%

Энергетика

MAGA
14.0%
SPTM
3.7%

Сырьевые материалы

MAGA
10.4%
SPTM
2.0%

Коммунальные услуги

MAGA
9.8%
SPTM
2.3%

Финансовые услуги

MAGA
8.5%
SPTM
12.1%

Здравоохранение

MAGA
6.8%
SPTM
8.6%

Потребительский защитный сектор

MAGA
4.9%
SPTM
4.8%

Технологии

MAGA
3.0%
SPTM
34.0%

Недвижимость

MAGA
2.8%
SPTM
2.3%

Коммуникационные услуги

MAGA

-

SPTM
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

MAGA vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGASPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.41

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.29

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.30

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

15.38

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGASPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.41

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MAGA и SPTM

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGASPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-54.80%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-8.68%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-18.87%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-24.14%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.25%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-9.05%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.86%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и SPTM

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 2.78% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGASPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.82%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

8.93%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.87%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.86%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.03%

+2.27%

Сравнение комиссий MAGA и SPTM

MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и SPTM

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.50%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and SPTM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (2.82%) compared to MAGA (2.78%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs SPTM's -54.80%.

On 5-year performance, SPTM leads with 13.47% vs 9.42% for MAGA. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 13.47% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.

MAGA has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.03% for SPTM.

MAGA tracks Point Bridge GOP Stock Tracker Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Point Bridge Capital and State Street. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор