PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - MAGA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Point Bridge GOP Stock Tracker Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MAGA returned 9.42%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

MAGA

1 день
1.01%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.83%
6 месяцев
6.00%
1 год
13.76%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		6.83%10.31%14.69%10.37%-1.01%33.60%5.93%26.08%-14.82%12.12%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%12.54%

Correlation

The correlation between MAGA and MTUM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.61

The correlation between MAGA and MTUM shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGA и MTUM

Секторы
MAGA
MTUM

Промышленность

22.4%
15.6%

Потребительский циклический сектор

16.5%
3.6%

Энергетика

14.0%
3.5%

Сырьевые материалы

10.4%
1.7%

Коммунальные услуги

9.8%
1.6%

Финансовые услуги

8.5%
10.4%

Здравоохранение

6.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.3%

Технологии

3.0%
44.4%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Промышленность

MAGA
22.4%
MTUM
15.6%

Потребительский циклический сектор

MAGA
16.5%
MTUM
3.6%

Энергетика

MAGA
14.0%
MTUM
3.5%

Сырьевые материалы

MAGA
10.4%
MTUM
1.7%

Коммунальные услуги

MAGA
9.8%
MTUM
1.6%

Финансовые услуги

MAGA
8.5%
MTUM
10.4%

Здравоохранение

MAGA
6.8%
MTUM
6.9%

Потребительский защитный сектор

MAGA
4.9%
MTUM
3.3%

Технологии

MAGA
3.0%
MTUM
44.4%

Недвижимость

MAGA
2.8%
MTUM
1.8%

Коммуникационные услуги

MAGA

-

MTUM
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

MAGA vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGAMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.14

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.90

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.53

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

14.10

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGAMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.14

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.84

-0.29

Просадки

Сравнение просадок MAGA и MTUM

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGAMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-34.08%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-11.54%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-20.99%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-32.28%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.10%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.21%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.89%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и MTUM

Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 2.78%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGAMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

7.67%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

16.51%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

19.08%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

20.60%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.03%

-0.73%

Сравнение комиссий MAGA и MTUM

MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и MTUM

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.50%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and MTUM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to MAGA (2.78%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 9.42% for MAGA. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MAGA has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.

MAGA has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.60% for MTUM.

MAGA is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. MAGA tracks Point Bridge GOP Stock Tracker Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Point Bridge Capital and iShares. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор