PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGA с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с MAGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MAGA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Point Bridge GOP Stock Tracker Index, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. MAGA is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, MAGA returned 14.21% vs 31.35% for MAGX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -0.42%.

MAGA

1 день
1.46%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
5.75%
С начала года
10.95%
1 год
14.21%
3 года*
14.31%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—

MAGX

1 день
-2.39%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
3.06%
С начала года
-0.42%
1 год
31.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и MAGX

2026 (YTD)20252024
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		10.95%10.31%10.21%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-0.42%26.16%82.41%

Correlation

The correlation between MAGA and MAGX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.29

The correlation between MAGA and MAGX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGA и MAGX

Секторы
MAGA
MAGX

Промышленность

22.4%

-

Финансовые услуги

14.8%
37.2%

Энергетика

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Коммунальные услуги

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Недвижимость

7.2%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Технологии

2.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

MAGA
22.4%
MAGX

-

Финансовые услуги

MAGA
14.8%
MAGX
37.2%

Энергетика

MAGA
11.4%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

MAGA
10.4%
MAGX

-

Коммунальные услуги

MAGA
10.4%
MAGX

-

Потребительский защитный сектор

MAGA
7.5%
MAGX

-

Сырьевые материалы

MAGA
7.3%
MAGX

-

Недвижимость

MAGA
7.2%
MAGX

-

Здравоохранение

MAGA
6.0%
MAGX

-

Технологии

MAGA
2.5%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

MAGA

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

MAGA vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGAMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.74

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.22

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.85

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

2.37

+3.80

MAGA vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGA и MAGX

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-54.19%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-37.24%

+30.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.23%

+9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-13.84%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

13.26%

-10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и MAGX

Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 3.04%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

15.43%

-12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

33.62%

-25.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

42.77%

-31.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

53.63%

-37.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

53.63%

-33.42%

Сравнение комиссий MAGA и MAGX

MAGA берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и MAGX

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MAGX в 2.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.45%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.06%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and MAGX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (15.43%) compared to MAGA (3.04%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 31.35% vs 14.21% for MAGA. On fees, MAGA is cheaper at 0.72% per year. On volatility, MAGA has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 31.35% return vs 14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGA is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.45% for MAGA.

MAGA is categorized as Large Cap Blend Equities, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Point Bridge Capital and Roundhill. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.95% for MAGX.

MAGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор