PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с JUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с JUST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - MAGA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Point Bridge GOP Stock Tracker Index, while JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MAGA returned 9.42%/yr vs 13.36%/yr for JUST. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.20%/yr for JUST.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и JUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у JUST с доходностью 12.23%.

MAGA

1 день
1.01%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.83%
6 месяцев
6.00%
1 год
13.76%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

JUST

1 день
0.53%
1 месяц
4.51%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.54%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и JUST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		6.83%10.31%14.69%10.37%-1.01%33.60%5.93%26.08%-15.10%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		12.23%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.62%

Correlation

The correlation between MAGA and JUST is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.77

The correlation between MAGA and JUST shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGA и JUST

Секторы
MAGA
JUST

Промышленность

22.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

16.5%
9.8%

Энергетика

14.0%
3.6%

Сырьевые материалы

10.4%
2.2%

Коммунальные услуги

9.8%
2.2%

Финансовые услуги

8.5%
12.5%

Здравоохранение

6.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Технологии

3.0%
35.8%

Недвижимость

2.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Промышленность

MAGA
22.4%
JUST
8.6%

Потребительский циклический сектор

MAGA
16.5%
JUST
9.8%

Энергетика

MAGA
14.0%
JUST
3.6%

Сырьевые материалы

MAGA
10.4%
JUST
2.2%

Коммунальные услуги

MAGA
9.8%
JUST
2.2%

Финансовые услуги

MAGA
8.5%
JUST
12.5%

Здравоохранение

MAGA
6.8%
JUST
8.6%

Потребительский защитный сектор

MAGA
4.9%
JUST
5.5%

Технологии

MAGA
3.0%
JUST
35.8%

Недвижимость

MAGA
2.8%
JUST
2.2%

Коммуникационные услуги

MAGA

-

JUST
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV
Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUG

Доходность на риск

MAGA vs. JUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c JUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGAJUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.50

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.43

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.39

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

15.75

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. JUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа JUST равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и JUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGAJUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.50

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.78

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MAGA и JUST

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и JUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGAJUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-33.83%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-8.76%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-19.34%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-24.72%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.22%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.10%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.88%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и JUST

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеют волатильность 2.78% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGAJUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.87%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.09%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.88%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.78%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

19.11%

+1.19%

Сравнение комиссий MAGA и JUST

MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JUST в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и JUST

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности JUST в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.50%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and JUST have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUST has higher volatility (2.87%) compared to MAGA (2.78%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs JUST's -33.83%.

On 5-year performance, JUST leads with 13.36% vs 9.42% for MAGA. On fees, JUST is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 13.36% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.

MAGA has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.93% for JUST.

MAGA is categorized as Large Cap Blend Equities, while JUST is Large Cap Growth Equities. MAGA tracks Point Bridge GOP Stock Tracker Index, while JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index. They also come from different issuers: Point Bridge Capital and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.20% for JUST.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и JUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор