PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAG7.L с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAG7.L с SOXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

MAG7.L и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и SOXX

2026 (YTD)20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-56.04%-28.43%150.95%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -56.04%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.

MAG7.L

1 день
-5.11%
1 месяц
-25.98%
С начала года
-56.04%
6 месяцев
-56.66%
1 год
12.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий MAG7.L и SOXX

MAG7.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

MAG7.L vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAG7.LSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.01

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.62

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

4.46

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

16.48

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAG7.L vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAG7.LSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.01

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.37

-0.46

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и SOXX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и SOXX

MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и SOXX

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAG7.LSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.14%

-70.21%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.56%

-15.77%

-55.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.90%

-7.66%

-68.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.94%

-20.10%

-26.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.89%

4.95%

+20.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и SOXX

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 35.39% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAG7.LSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.39%

12.68%

+22.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.07%

26.35%

+44.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.03%

40.12%

+78.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.32%

35.47%

+89.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.32%

32.98%

+92.34%