PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAG7.L с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAG7.L с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Microsoft Corporation (MSFT).

MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и MSFT

2026 (YTD)20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%150.95%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%0.53%

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%.

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

MAG7.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAG7.LMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.10

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.04

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.03

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

-0.07

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAG7.L vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAG7.LMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.10

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.73

-0.80

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и MSFT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и MSFT

MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и MSFT

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAG7.LMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.14%

-69.38%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.56%

-33.91%

-37.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.60%

-31.58%

-43.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.88%

-21.77%

-25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.35%

12.61%

+13.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и MSFT

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAG7.LMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.26%

6.23%

+31.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.93%

19.13%

+51.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

26.44%

+94.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.39%

26.16%

+99.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.39%

26.88%

+98.51%