PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAFIX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAFIX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

MAFIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 11 апр. 2018 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MAFIX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAFIX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		0.71%8.41%8.99%5.02%4.08%14.79%24.89%12.51%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, MAFIX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

MAFIX

1 день
1.33%
1 месяц
-5.32%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.13%
1 год
16.25%
3 года*
7.88%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с MAFIX:
MAFIX с BLNDXMAFIX с REMIXMAFIX с HFNDMAFIX с BUFFMAFIX с AHTPXMAFIX с FVMAFIX с CMNIX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с GMOQXGAAVX с TNMAXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий MAFIX и GAAVX

MAFIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

MAFIX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAFIX
Ранг доходности на риск MAFIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAFIX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAFIXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.95

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.08

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.79

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

9.05

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAFIX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAFIX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа GAAVX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAFIX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAFIXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.95

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.47

+0.43

Корреляция

Корреляция между MAFIX и GAAVX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAFIX и GAAVX

Дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности GAAVX в 8.49%

TTM20252024202320222021202020192018
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		11.70%11.78%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAFIX и GAAVX

Максимальная просадка MAFIX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFIX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAFIXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-9.59%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-3.09%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-9.59%

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-1.20%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.11%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.54%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MAFIX и GAAVX

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что MAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAFIXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

1.85%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

4.81%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

6.82%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

5.81%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

5.87%

+7.05%