PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAERSK-A.CO с ZSTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAERSK-A.CO с ZSTK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAERSK-A.CO (A.P. Møller - Mærsk A/S) and ZSTK (ZeroStack Corp.) are both stocks. MAERSK-A.CO operates in Marine Shipping (Industrials), while ZSTK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, MAERSK-A.CO returned 14.87%/yr vs -71.77%/yr for ZSTK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAERSK-A.CO и ZSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) и ZeroStack Corp. (ZSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAERSK-A.CO торгуется в DKK, в то время как ZSTK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSTK были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAERSK-A.CO показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у ZSTK с доходностью -21.46%.

MAERSK-A.CO

1 день
8.17%
1 месяц
15.06%
С начала года
21.99%
6 месяцев
33.88%
1 год
50.84%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.40%

ZSTK

1 день
-5.05%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-51.98%
1 год
-80.29%
3 года*
-71.32%
5 лет*
-71.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAERSK-A.CO и ZSTK

2026 (YTD)20252024202320222021
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		21.99%39.43%6.42%10.08%-20.27%45.59%
ZSTK
ZeroStack Corp.		-21.46%-86.24%-18.63%-71.16%-86.42%-60.31%

Correlation

The correlation between MAERSK-A.CO and ZSTK is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A.P. Møller - Mærsk A/S

ZeroStack Corp.

Часто сравнивают с MAERSK-A.CO:
MAERSK-A.CO с DSV.COMAERSK-A.CO с BWLPMAERSK-A.CO с NVZMYMAERSK-A.CO с HLAG.DEMAERSK-A.CO с KHNGYMAERSK-A.CO с COVTYMAERSK-A.CO с BMBOY
Часто сравнивают с ZSTK:
ZSTK с COVTYZSTK с BMBOYZSTK с DXCMZSTK с KRZSTK с NOCZSTK с NFLXZSTK с COP

Доходность на риск

MAERSK-A.CO vs. ZSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAERSK-A.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-A.CO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-A.CO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-A.CO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-A.CO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-A.CO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-A.CO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZSTK
Ранг доходности на риск ZSTK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSTK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSTK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSTK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSTK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSTK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAERSK-A.CO c ZSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) и ZeroStack Corp. (ZSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAERSK-A.COZSTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.56

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-0.70

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.92

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.92

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-1.26

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAERSK-A.CO vs. ZSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAERSK-A.CO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ZSTK равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAERSK-A.CO и ZSTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAERSK-A.COZSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.56

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.52

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.53

+0.90

Просадки

Сравнение просадок MAERSK-A.CO и ZSTK

Максимальная просадка MAERSK-A.CO за все время составила -68.12%, что меньше максимальной просадки ZSTK в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAERSK-A.CO и ZSTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAERSK-A.COZSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.12%

-99.97%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-87.76%

+66.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.81%

-98.04%

+63.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-99.97%

+57.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-99.96%

+98.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-91.86%

+67.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

63.69%

-54.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MAERSK-A.CO и ZSTK

Текущая волатильность для A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) составляет 13.52%, в то время как у ZeroStack Corp. (ZSTK) волатильность равна 33.59%. Это указывает на то, что MAERSK-A.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAERSK-A.COZSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

33.59%

-20.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.19%

106.63%

-80.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.67%

143.28%

-109.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.80%

137.07%

-98.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

137.00%

-100.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAERSK-A.CO и ZSTK

Дивидендная доходность MAERSK-A.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как ZSTK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		2.77%7.65%4.46%37.33%16.92%1.58%1.23%1.73%2.34%1.74%3.37%26.66%
ZSTK
ZeroStack Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAERSK-A.CO и ZSTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.P. Møller - Mærsk A/S и ZeroStack Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MAERSK-A.CO значения в DKK, ZSTK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MAERSK-A.CO and ZSTK have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAERSK-A.CO и ZSTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор