PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAERSK-A.CO с KHNGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAERSK-A.CO с KHNGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAERSK-A.CO (A.P. Møller - Mærsk A/S) and KHNGY (Kuehne & Nagel International AG ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MAERSK-A.CO in Marine Shipping, KHNGY in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, MAERSK-A.CO returned 18.40%/yr vs 9.09%/yr for KHNGY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAERSK-A.CO и KHNGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) и Kuehne & Nagel International AG ADR (KHNGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAERSK-A.CO торгуется в DKK, в то время как KHNGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KHNGY были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAERSK-A.CO показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у KHNGY с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции MAERSK-A.CO превзошли акции KHNGY по среднегодовой доходности: 18.40% против 9.09% соответственно.

MAERSK-A.CO

1 день
8.17%
1 месяц
15.06%
С начала года
21.99%
6 месяцев
33.88%
1 год
50.84%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.40%

KHNGY

1 день
0.51%
1 месяц
10.50%
С начала года
16.02%
6 месяцев
23.18%
1 год
9.63%
3 года*
-3.64%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAERSK-A.CO и KHNGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		21.99%39.43%6.42%10.08%-20.27%76.80%44.96%38.26%-24.14%-1.29%
KHNGY
Kuehne & Nagel International AG ADR		16.02%-12.17%-26.04%51.21%-18.54%51.60%24.13%39.98%-22.95%24.46%

Correlation

The correlation between MAERSK-A.CO and KHNGY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2011 г.

0.29

The correlation between MAERSK-A.CO and KHNGY shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A.P. Møller - Mærsk A/S

Kuehne & Nagel International AG ADR

Часто сравнивают с MAERSK-A.CO:
MAERSK-A.CO с DSV.COMAERSK-A.CO с BWLPMAERSK-A.CO с NVZMYMAERSK-A.CO с HLAG.DEMAERSK-A.CO с COVTYMAERSK-A.CO с ZSTKMAERSK-A.CO с BMBOY
Часто сравнивают с KHNGY:
KHNGY с DSV.COKHNGY с MAERSK-B.COKHNGY с EXPDKHNGY с FDXKHNGY с CBK.DEKHNGY с BAYN.DEKHNGY с PFE

Доходность на риск

MAERSK-A.CO vs. KHNGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAERSK-A.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-A.CO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-A.CO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-A.CO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-A.CO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-A.CO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-A.CO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KHNGY
Ранг доходности на риск KHNGY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHNGY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHNGY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHNGY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHNGY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHNGY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAERSK-A.CO c KHNGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) и Kuehne & Nagel International AG ADR (KHNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAERSK-A.COKHNGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.34

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.59

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.46

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

0.91

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAERSK-A.CO vs. KHNGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAERSK-A.CO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа KHNGY равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAERSK-A.CO и KHNGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAERSK-A.COKHNGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.34

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.07

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MAERSK-A.CO и KHNGY

Максимальная просадка MAERSK-A.CO за все время составила -68.12%, что больше максимальной просадки KHNGY в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAERSK-A.CO и KHNGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAERSK-A.COKHNGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.12%

-46.32%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-20.90%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.81%

-46.32%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-46.32%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.42%

-46.32%

-12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-27.25%

+25.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-13.98%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

10.67%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MAERSK-A.CO и KHNGY

A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Kuehne & Nagel International AG ADR (KHNGY) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MAERSK-A.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHNGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAERSK-A.COKHNGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

4.93%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.19%

24.03%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.67%

28.80%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.80%

27.81%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

27.42%

+9.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAERSK-A.CO и KHNGY

Дивидендная доходность MAERSK-A.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности KHNGY в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHNGY
Kuehne & Nagel International AG ADR		3.19%4.61%4.79%4.55%4.49%1.55%1.16%2.13%2.86%5.00%6.13%3.32%
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		2.77%7.65%4.46%37.33%16.92%1.58%1.23%1.73%2.34%1.74%3.37%26.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAERSK-A.CO и KHNGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.P. Møller - Mærsk A/S и Kuehne & Nagel International AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MAERSK-A.CO значения в DKK, KHNGY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MAERSK-A.CO and KHNGY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAERSK-A.CO и KHNGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор