PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAERSK-A.CO с COVTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAERSK-A.CO с COVTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAERSK-A.CO (A.P. Møller - Mærsk A/S) and COVTY (Covestro ADR) are both stocks. MAERSK-A.CO operates in Marine Shipping (Industrials), while COVTY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, MAERSK-A.CO returned 14.87%/yr vs 1.74%/yr for COVTY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAERSK-A.CO и COVTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) и Covestro ADR (COVTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAERSK-A.CO торгуется в DKK, в то время как COVTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COVTY были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAERSK-A.CO показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у COVTY с доходностью 2.61%.

MAERSK-A.CO

1 день
8.17%
1 месяц
15.06%
С начала года
21.99%
6 месяцев
33.88%
1 год
50.84%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.40%

COVTY

1 день
0.32%
1 месяц
-1.07%
С начала года
2.61%
6 месяцев
-0.92%
1 год
-1.97%
3 года*
14.91%
5 лет*
1.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAERSK-A.CO и COVTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		21.99%39.43%6.42%10.08%-20.27%76.80%44.96%38.26%-24.14%-1.29%
COVTY
Covestro ADR		2.61%2.19%5.71%46.07%-27.64%10.66%27.31%-3.78%-48.46%35.61%

Correlation

The correlation between MAERSK-A.CO and COVTY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.23

The correlation between MAERSK-A.CO and COVTY shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A.P. Møller - Mærsk A/S

Covestro ADR

Часто сравнивают с MAERSK-A.CO:
MAERSK-A.CO с DSV.COMAERSK-A.CO с BWLPMAERSK-A.CO с NVZMYMAERSK-A.CO с HLAG.DEMAERSK-A.CO с KHNGYMAERSK-A.CO с ZSTKMAERSK-A.CO с BMBOY
Часто сравнивают с COVTY:
COVTY с ZSTKCOVTY с BMBOYCOVTY с COPCOVTY с WMTCOVTY с NFLXCOVTY с PGRCOVTY с NVO

Доходность на риск

MAERSK-A.CO vs. COVTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAERSK-A.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-A.CO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-A.CO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-A.CO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-A.CO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-A.CO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-A.CO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
COVTY
Ранг доходности на риск COVTY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COVTY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COVTY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COVTY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COVTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COVTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAERSK-A.CO c COVTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) и Covestro ADR (COVTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAERSK-A.COCOVTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.08

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.06

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.19

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-0.56

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAERSK-A.CO vs. COVTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAERSK-A.CO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа COVTY равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAERSK-A.CO и COVTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAERSK-A.COCOVTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.08

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.06

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.04

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MAERSK-A.CO и COVTY

Максимальная просадка MAERSK-A.CO за все время составила -68.12%, что меньше максимальной просадки COVTY в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAERSK-A.CO и COVTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAERSK-A.COCOVTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.12%

-75.43%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-10.27%

-10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.81%

-14.47%

-20.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-47.36%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-30.50%

+29.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-38.63%

+14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

3.54%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MAERSK-A.CO и COVTY

A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Covestro ADR (COVTY) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что MAERSK-A.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COVTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAERSK-A.COCOVTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

7.19%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.19%

18.62%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.67%

24.54%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.80%

29.02%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

33.36%

+3.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAERSK-A.CO и COVTY

Дивидендная доходность MAERSK-A.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как COVTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COVTY
Covestro ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%9.64%2.53%2.23%4.26%3.92%2.44%0.00%0.00%
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		2.77%7.65%4.46%37.33%16.92%1.58%1.23%1.73%2.34%1.74%3.37%26.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAERSK-A.CO и COVTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.P. Møller - Mærsk A/S и Covestro ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MAERSK-A.CO значения в DKK, COVTY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MAERSK-A.CO and COVTY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAERSK-A.CO и COVTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор