PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAERSK-A.CO с BWLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAERSK-A.CO с BWLP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAERSK-A.CO (A.P. Møller - Mærsk A/S) and BWLP (BW LPG Limited) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MAERSK-A.CO returned 18.40%/yr vs 65.91%/yr for BWLP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAERSK-A.CO и BWLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) и BW LPG Limited (BWLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAERSK-A.CO торгуется в DKK, в то время как BWLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BWLP были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAERSK-A.CO показывает доходность 21.99%, что значительно ниже, чем у BWLP с доходностью 65.73%. За последние 10 лет акции MAERSK-A.CO уступали акциям BWLP по среднегодовой доходности: 18.40% против 65.91% соответственно.

MAERSK-A.CO

1 день
8.17%
1 месяц
15.06%
С начала года
21.99%
6 месяцев
33.88%
1 год
50.84%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.40%

BWLP

1 день
1.61%
1 месяц
5.27%
С начала года
65.73%
6 месяцев
80.81%
1 год
97.75%
3 года*
58.36%
5 лет*
126.51%
10 лет*
65.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAERSK-A.CO и BWLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		21.99%39.43%6.42%10.08%-20.27%76.80%44.96%38.26%-24.14%-1.29%
BWLP
BW LPG Limited		65.73%13.92%6.99%746.30%295.51%11.59%-7.64%126.44%13.25%-13.04%

Correlation

The correlation between MAERSK-A.CO and BWLP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2014 г.

0.10

The correlation between MAERSK-A.CO and BWLP shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A.P. Møller - Mærsk A/S

BW LPG Limited

Часто сравнивают с MAERSK-A.CO:
MAERSK-A.CO с DSV.COMAERSK-A.CO с NVZMYMAERSK-A.CO с HLAG.DEMAERSK-A.CO с KHNGYMAERSK-A.CO с COVTYMAERSK-A.CO с ZSTKMAERSK-A.CO с BMBOY
Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с OROVYBWLP с GPIXBWLP с WHFBWLP с SBLKBWLP с ^GDAXIBWLP с OWLBWLP с SPY

Доходность на риск

MAERSK-A.CO vs. BWLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAERSK-A.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-A.CO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-A.CO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-A.CO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-A.CO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-A.CO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-A.CO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAERSK-A.CO c BWLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) и BW LPG Limited (BWLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAERSK-A.COBWLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.66

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.12

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.91

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

8.61

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAERSK-A.CO vs. BWLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAERSK-A.CO на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа BWLP равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAERSK-A.CO и BWLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAERSK-A.COBWLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.66

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.19

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MAERSK-A.CO и BWLP

Максимальная просадка MAERSK-A.CO за все время составила -68.12%, примерно равная максимальной просадке BWLP в -69.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAERSK-A.CO и BWLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAERSK-A.COBWLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.12%

-69.81%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-25.13%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.81%

-54.69%

+19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-54.69%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.42%

-69.81%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-8.51%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-21.42%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

11.39%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MAERSK-A.CO и BWLP

A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с BW LPG Limited (BWLP) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что MAERSK-A.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAERSK-A.COBWLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

9.99%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.19%

27.65%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.67%

37.28%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.80%

107.04%

-68.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

89.79%

-52.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAERSK-A.CO и BWLP

Дивидендная доходность MAERSK-A.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BWLP в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWLP
BW LPG Limited		5.80%10.08%33.42%70.60%81.52%24.41%18.45%7.70%0.00%0.00%61.62%31.19%
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		2.77%7.65%4.46%37.33%16.92%1.58%1.23%1.73%2.34%1.74%3.37%26.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAERSK-A.CO и BWLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.P. Møller - Mærsk A/S и BW LPG Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MAERSK-A.CO значения в DKK, BWLP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MAERSK-A.CO and BWLP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAERSK-A.CO и BWLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор