PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAERSK-A.CO с NVZMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAERSK-A.CO с NVZMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAERSK-A.CO (A.P. Møller - Mærsk A/S) and NVZMY (Novozymes AS) are both stocks. MAERSK-A.CO operates in Marine Shipping (Industrials), while NVZMY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MAERSK-A.CO returned 18.40%/yr vs 2.95%/yr for NVZMY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAERSK-A.CO и NVZMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) и Novozymes AS (NVZMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAERSK-A.CO торгуется в DKK, в то время как NVZMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVZMY были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAERSK-A.CO показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у NVZMY с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции MAERSK-A.CO превзошли акции NVZMY по среднегодовой доходности: 18.40% против 2.95% соответственно.

MAERSK-A.CO

1 день
8.17%
1 месяц
15.06%
С начала года
21.99%
6 месяцев
33.88%
1 год
50.84%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.40%

NVZMY

1 день
0.11%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.76%
1 год
-20.21%
3 года*
3.42%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAERSK-A.CO и NVZMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		21.99%39.43%6.42%10.08%-20.27%76.80%44.96%38.26%-24.14%-1.29%
NVZMY
Novozymes AS		-8.37%0.90%10.88%9.33%-34.62%57.70%7.94%12.86%-17.00%48.90%

Correlation

The correlation between MAERSK-A.CO and NVZMY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.21

The correlation between MAERSK-A.CO and NVZMY shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A.P. Møller - Mærsk A/S

Novozymes AS

Часто сравнивают с MAERSK-A.CO:
MAERSK-A.CO с DSV.COMAERSK-A.CO с BWLPMAERSK-A.CO с HLAG.DEMAERSK-A.CO с KHNGYMAERSK-A.CO с COVTYMAERSK-A.CO с ZSTKMAERSK-A.CO с BMBOY
Часто сравнивают с NVZMY:
NVZMY с DSV.CONVZMY с MAERSK-B.CONVZMY с ZEAL.CONVZMY с NVONVZMY с NOVO-B.CONVZMY с GMABNVZMY с SNY

Доходность на риск

MAERSK-A.CO vs. NVZMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAERSK-A.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-A.CO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-A.CO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-A.CO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-A.CO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-A.CO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-A.CO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NVZMY
Ранг доходности на риск NVZMY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVZMY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVZMY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVZMY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVZMY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVZMY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAERSK-A.CO c NVZMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) и Novozymes AS (NVZMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAERSK-A.CONVZMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.84

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-1.16

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.87

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.69

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-1.15

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAERSK-A.CO vs. NVZMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAERSK-A.CO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа NVZMY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAERSK-A.CO и NVZMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAERSK-A.CONVZMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.84

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.09

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.05

+0.41

Просадки

Сравнение просадок MAERSK-A.CO и NVZMY

Максимальная просадка MAERSK-A.CO за все время составила -68.12%, что меньше максимальной просадки NVZMY в -83.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAERSK-A.CO и NVZMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAERSK-A.CONVZMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.12%

-83.94%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-29.56%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.81%

-29.56%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-47.59%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.42%

-47.59%

-10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-51.60%

+50.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-51.40%

+27.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

17.63%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MAERSK-A.CO и NVZMY

A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Novozymes AS (NVZMY) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что MAERSK-A.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVZMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAERSK-A.CONVZMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

6.93%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.19%

17.03%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.67%

24.02%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.80%

26.15%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

25.92%

+11.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAERSK-A.CO и NVZMY

Дивидендная доходность MAERSK-A.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности NVZMY в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		2.77%7.65%4.46%37.33%16.92%1.58%1.23%1.73%2.34%1.74%3.37%26.66%
NVZMY
Novozymes AS		1.81%1.51%1.03%2.68%1.68%0.69%0.91%1.03%1.10%1.64%0.95%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAERSK-A.CO и NVZMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.P. Møller - Mærsk A/S и Novozymes AS. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MAERSK-A.CO значения в DKK, NVZMY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MAERSK-A.CO and NVZMY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAERSK-A.CO и NVZMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор