Сравнение MAEGX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
MAEGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MAEGX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAEGX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | -4.78% | 12.30% | 7.62% | 33.37% | -20.23% | 20.72% | 21.90% | 32.76% | -4.54% | 24.80% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MAEGX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MAEGX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.96% против 7.97% соответственно.
MAEGX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.96%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAEGX и VTMFX
MAEGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
MAEGX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
MAEGX
VTMFX
Сравнение MAEGX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAEGX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.34 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.94 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.73 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 8.12 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAEGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.34 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.88 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MAEGX и VTMFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAEGX и VTMFX
MAEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.13% | 22.75% | 10.44% | 12.01% | 8.53% | 4.06% | 0.93% | 8.22% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MAEGX и VTMFX
Максимальная просадка MAEGX за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAEGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -28.49% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -6.82% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -17.40% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -21.87% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -4.00% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -3.57% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.45% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAEGX и VTMFX
BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MAEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAEGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 2.86% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 4.82% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 8.55% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 8.51% | +11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 9.10% | +9.74% |