Сравнение MAEGX с CMGIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAEGX показывает доходность 4.29%, а CMGIX немного ниже – 4.27%. За последние 10 лет акции MAEGX уступали акциям CMGIX по среднегодовой доходности: 1.99% против 10.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAEGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMGIX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAEGX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа CMGIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAEGX и CMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни MAEGX, ни CMGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MAEGX за все время составила -51.97%, что меньше максимальной просадки CMGIX в -82.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и CMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) составляет 4.15%, в то время как у BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что MAEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.