PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAEGX с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAEGX с ARKK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

MAEGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAEGX или ARKK.

Корреляция

Корреляция между MAEGX и ARKK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAEGX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MAEGX:

22.04%

ARKK:

50.91%

Макс. просадка

MAEGX:

-50.69%

ARKK:

-3.77%

Текущая просадка

MAEGX:

-19.43%

ARKK:

-0.23%

Доходность по периодам

MAEGX

С начала года

-0.43%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

-2.38%

1 год

-1.35%

5 лет

3.08%

10 лет

0.68%

ARKK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAEGX и ARKK

MAEGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund
ARKK
ARK Innovation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAEGX и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAEGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAEGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAEGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAEGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAEGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAEGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAEGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAEGX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAEGX и ARKK

Ни MAEGX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.57%0.26%0.84%0.89%0.61%0.93%1.08%1.46%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAEGX и ARKK

Максимальная просадка MAEGX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки ARKK в -3.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAEGX и ARKK

Загрузка...