PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAEGX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAEGX с ARKK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MAEGX (BlackRock Unconstrained Equity Fund) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both funds - MAEGX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, MAEGX returned 12.85%/yr vs 15.00%/yr for ARKK. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAEGX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности MAEGX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAEGX показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции MAEGX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 12.85% против 15.00% соответственно.

MAEGX

1 день
-1.93%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
12.07%
С начала года
16.50%
1 год
19.15%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.85%

ARKK

1 день
-1.92%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-2.24%
1 год
-1.36%
3 года*
15.00%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAEGX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund		16.50%12.30%7.62%33.37%-20.23%20.72%21.90%32.76%-4.54%24.80%
ARKK
ARK Innovation ETF		-2.24%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between MAEGX and ARKK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.65

The correlation between MAEGX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Unconstrained Equity Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с MAEGX:
MAEGX с CMGIXMAEGX с VOOMAEGX с BROIXMAEGX с SCHGMAEGX с QQQMAEGX с BDMIXMAEGX с CAEIX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

MAEGX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAEGX
Ранг доходности на риск MAEGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAEGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAEGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAEGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAEGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAEGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAEGX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAEGXARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.04

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
0.20

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.04

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

-0.09

+6.57

MAEGX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAEGX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAEGX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAEGX и ARKK

Максимальная просадка MAEGX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAEGXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-80.97%

+32.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-31.35%

+18.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-39.56%

+18.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-76.27%

+45.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-80.97%

+49.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-51.31%

+48.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-30.30%

+22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

15.03%

-11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MAEGX и ARKK

Текущая волатильность для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) составляет 6.19%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что MAEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAEGXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

9.23%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

27.18%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

36.36%

-17.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

46.49%

-25.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

40.42%

-21.34%

Сравнение комиссий MAEGX и ARKK

MAEGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAEGX и ARKK

Ни MAEGX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.13%22.75%10.44%12.01%8.53%4.06%0.93%8.22%

Часто задаваемые вопросы

MAEGX and ARKK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.23%) compared to MAEGX (6.19%). In terms of maximum drawdown, MAEGX dropped -48.71% vs ARKK's -80.97%.

MAEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAEGX и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор