PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAEGX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAEGX с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

MAEGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MAEGX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAEGX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund		-4.78%12.30%7.62%33.37%-20.23%20.72%21.90%32.76%-4.54%24.80%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, MAEGX показывает доходность -4.78%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции MAEGX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 10.96% против 14.48% соответственно.

MAEGX

1 день
3.96%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.47%
1 год
13.95%
3 года*
9.49%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.96%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Unconstrained Equity Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с MAEGX:
MAEGX с VOOMAEGX с CMGIXMAEGX с SCHGMAEGX с QQQMAEGX с BROIXMAEGX с BDMIXMAEGX с CAEIX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий MAEGX и ARKK

MAEGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

MAEGX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAEGX
Ранг доходности на риск MAEGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAEGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAEGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAEGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAEGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAEGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAEGX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAEGXARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.02

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.66

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

3.60

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAEGX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAEGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAEGX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAEGXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.02

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.23

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Корреляция

Корреляция между MAEGX и ARKK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAEGX и ARKK

Ни MAEGX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.13%22.75%10.44%12.01%8.53%4.06%0.93%8.22%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок MAEGX и ARKK

Максимальная просадка MAEGX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

MAEGXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-80.97%

+32.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-31.35%

+18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-77.23%

+45.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-80.97%

+49.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-55.71%

+46.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-29.81%

+22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

12.16%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MAEGX и ARKK

Текущая волатильность для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) составляет 8.18%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что MAEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAEGXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

12.59%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

27.62%

-14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

42.55%

-20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

46.38%

-26.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

40.11%

-21.27%