Сравнение MAEGX с BROIX
MAEGX (BlackRock Unconstrained Equity Fund) and BROIX (BlackRock Advantage International Fund) are both mutual funds - MAEGX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while BROIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MAEGX returned 12.86%/yr vs 9.98%/yr for BROIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAEGX charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for BROIX.
Доходность
Сравнение доходности MAEGX и BROIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAEGX показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у BROIX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции MAEGX превзошли акции BROIX по среднегодовой доходности: 12.86% против 9.98% соответственно.
MAEGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 12.86%
BROIX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам MAEGX и BROIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | 14.65% | 12.30% | 7.62% | 33.37% | -20.23% | 20.72% | 21.90% | 32.76% | -4.54% | 24.80% |
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 9.94% | 32.45% | 6.76% | 19.44% | -13.48% | 13.07% | 7.34% | 21.61% | -15.07% | 24.20% |
Correlation
The correlation between MAEGX and BROIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.87 |
The correlation between MAEGX and BROIX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAEGX vs. BROIX — Ранг доходности на риск
MAEGX
BROIX
Сравнение MAEGX c BROIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAEGX | BROIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.03 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 7.74 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAEGX | BROIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MAEGX и BROIX
Максимальная просадка MAEGX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки BROIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и BROIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAEGX | BROIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -54.49% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -11.12% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -14.05% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -28.24% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -36.24% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.75% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -9.84% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.90% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAEGX и BROIX
BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с BlackRock Advantage International Fund (BROIX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MAEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BROIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAEGX | BROIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.62% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 12.44% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 15.23% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 16.14% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.43% | +2.58% |
Сравнение комиссий MAEGX и BROIX
MAEGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BROIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAEGX и BROIX
MAEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 6.48% | 7.13% | 3.55% | 2.71% | 3.37% | 8.52% | 1.72% | 2.67% | 2.69% | 0.72% | 2.09% | 0.78% |
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.13% | 22.75% | 10.44% | 12.01% | 8.53% | 4.06% | 0.93% | 8.22% |
Часто задаваемые вопросы
MAEGX and BROIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAEGX has higher volatility (5.65%) compared to BROIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, MAEGX dropped -48.71% vs BROIX's -54.49%.
BROIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAEGX и BROIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор