PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADFX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADFX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

MADFX управляется Matrix Advisors Funds Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности MADFX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADFX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		-0.44%16.30%14.30%8.49%-4.47%24.08%-0.03%27.35%-5.36%11.80%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.30%

Доходность по периодам

С начала года, MADFX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%.

MADFX

1 день
0.09%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.29%
1 год
11.96%
3 года*
13.39%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Dividend Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с MADFX:
MADFX с VYMMADFX с VALAXMADFX с NEIMXMADFX с TILVXMADFX с SWLVXMADFX с FGINXMADFX с HFCVX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий MADFX и RIDAX

MADFX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund

Доходность на риск

MADFX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADFX
Ранг доходности на риск MADFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADFX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADFXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.46

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.01

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.58

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

7.44

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADFX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADFXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.46

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Корреляция

Корреляция между MADFX и RIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADFX и RIDAX

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		8.36%8.26%2.06%2.10%8.23%2.74%2.61%3.25%2.65%2.53%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок MADFX и RIDAX

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADFXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-42.37%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.25%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-16.28%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-5.77%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.42%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.76%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MADFX и RIDAX

Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеют волатильность 3.02% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADFXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.91%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

5.47%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

9.48%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

9.46%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

10.67%

+6.19%