PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MADE с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с FTXR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past year, MADE returned 35.59% vs 41.03% for FTXR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MADE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности MADE и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MADE показывает доходность 17.85%, а FTXR немного выше – 18.26%.

MADE

1 день
-1.13%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
8.11%
С начала года
17.85%
1 год
35.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и FTXR

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		17.85%27.34%0.08%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%5.79%

Correlation

The correlation between MADE and FTXR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.80

The correlation between MADE and FTXR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MADE и FTXR

Секторы
MADE
FTXR

Промышленность

74.5%
64.7%

Технологии

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%
34.8%

Энергетика

1.7%
0.5%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

MADE
74.5%
FTXR
64.7%

Технологии

MADE
15.9%
FTXR

-

Потребительский циклический сектор

MADE
7.5%
FTXR
34.8%

Энергетика

MADE
1.7%
FTXR
0.5%

Коммунальные услуги

MADE
0.1%
FTXR

-

Сырьевые материалы

MADE

-

FTXR

-

Коммуникационные услуги

MADE

-

FTXR

-

Потребительский защитный сектор

MADE

-

FTXR

-

Финансовые услуги

MADE

-

FTXR

-

Здравоохранение

MADE

-

FTXR

-

Недвижимость

MADE

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с IFRAMADE с HWAYMADE с IAUMADE с SUPLMADE с PSCI
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

MADE vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MADEFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.91

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.68

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.84

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

9.65

+1.12

MADE vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MADE и FTXR

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADEFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-52.06%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-14.49%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

0.00%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-10.94%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.26%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и FTXR

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADEFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

5.51%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

17.27%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

21.59%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

23.97%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

24.71%

-1.78%

Сравнение комиссий MADE и FTXR

MADE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и FTXR

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FTXR в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MADE and FTXR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (8.14%) compared to FTXR (5.51%). In terms of maximum drawdown, MADE dropped -23.79% vs FTXR's -52.06%.

On 1-year performance, FTXR leads with 41.03% vs 35.59% for MADE. On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXR has performed better with a 41.03% return vs 35.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

FTXR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.65% for MADE.

MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for MADE and 0.60% for FTXR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADE и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор