Сравнение MACPX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
MACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MACPX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACPX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | -0.22% | 15.58% | 12.77% | 16.88% | -15.50% | 16.76% | 15.37% | 21.86% | -3.18% | 14.61% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MACPX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MACPX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 9.67% против 0.87% соответственно.
MACPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.67%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACPX и QBDSX
MACPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
MACPX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
MACPX
QBDSX
Сравнение MACPX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACPX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.60 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.87 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.89 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 3.43 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.60 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.21 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.17 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.15 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между MACPX и QBDSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и QBDSX
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.81% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и QBDSX
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -18.38% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -3.09% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -7.40% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -18.38% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -8.41% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -6.83% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.80% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и QBDSX
BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.40% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 2.77% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 3.77% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 4.32% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 5.26% | +6.17% |