Сравнение MACPX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
MACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MACPX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACPX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | -1.97% | 15.58% | 12.77% | 16.88% | -15.50% | 16.76% | 15.37% | 21.86% | -3.18% | 14.61% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MACPX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции MACPX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 4.97% соответственно.
MACPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.48%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACPX и CSTAX
MACPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
MACPX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
MACPX
CSTAX
Сравнение MACPX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACPX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.73 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.47 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.23 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 9.16 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACPX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.73 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MACPX и CSTAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и CSTAX
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.97% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и CSTAX
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACPX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -14.52% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -2.72% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -14.52% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -14.52% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -2.48% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -2.37% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.66% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и CSTAX
BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что MACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACPX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.32% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 2.05% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 3.47% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 5.16% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 5.82% | +5.59% |