Сравнение MACPX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MACPX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACPX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | -0.22% | 15.58% | 12.77% | 16.88% | -15.50% | 16.76% | 15.37% | 21.86% | -3.18% | 14.61% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MACPX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции MACPX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.67% против 5.04% соответственно.
MACPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.67%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACPX и BERIX
MACPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MACPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MACPX
BERIX
Сравнение MACPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACPX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.57 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.30 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.77 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 17.74 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.57 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.07 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MACPX и BERIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и BERIX
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.81% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и BERIX
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -20.34% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -2.95% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -15.73% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -20.34% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -0.79% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -2.60% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.79% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и BERIX
BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.55% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 4.29% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 5.38% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 5.94% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 6.00% | +5.43% |