Сравнение MACIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MACIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | -1.12% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MACIX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MACIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.79% против 0.87% соответственно.
MACIX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 5.79%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACIX и QBDSX
MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
MACIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
MACIX
QBDSX
Сравнение MACIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.87 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.89 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 3.43 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.17 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.15 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между MACIX и QBDSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACIX и QBDSX
Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 6.14% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок MACIX и QBDSX
Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -18.38% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -3.09% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -7.40% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.41% | -18.38% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -8.41% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -6.83% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.80% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACIX и QBDSX
MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MACIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 1.40% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 2.77% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 3.77% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 4.32% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 5.26% | +1.86% |