Сравнение MACIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MACIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | -2.18% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MACIX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MACIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 4.99% соответственно.
MACIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.67%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACIX и BERIX
MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MACIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MACIX
BERIX
Сравнение MACIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.54 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 3.26 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.62 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 17.20 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.54 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MACIX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACIX и BERIX
Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 6.20% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MACIX и BERIX
Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -20.34% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -2.95% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -15.73% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.41% | -20.34% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -1.25% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -2.60% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.79% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACIX и BERIX
MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MACIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.47% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 4.28% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 5.38% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 5.94% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 6.00% | +1.11% |