PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с USGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACGX с USGDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and USGDX (Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust) are both mutual funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while USGDX is a Intermediate Core Bond fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MACGX returned 13.87%/yr vs 0.63%/yr for USGDX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.52%/yr for USGDX.

Доходность

Сравнение доходности MACGX и USGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у USGDX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции MACGX превзошли акции USGDX по среднегодовой доходности: 13.87% против 0.63% соответственно.

MACGX

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-5.57%
1 год
-6.92%
3 года*
22.95%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
13.87%

USGDX

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-1.99%
1 год
4.73%
3 года*
2.29%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
0.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACGX и USGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-1.87%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		-2.22%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-2.18%5.79%7.23%0.08%2.91%

Correlation

The correlation between MACGX and USGDX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г.

-0.10

The correlation between MACGX and USGDX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с USGDX:
USGDX с GLDUSGDX с FSMOXUSGDX с PCGTXUSGDX с DINDXUSGDX с CPODXUSGDX с FEDUXUSGDX с TRLVX

Доходность на риск

MACGX vs. USGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c USGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MACGXUSGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.65

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.99

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.70

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

2.01

-2.41

MACGX vs. USGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа USGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и USGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MACGX и USGDX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки USGDX в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и USGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACGXUSGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-30.33%

-47.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-7.88%

-19.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.55%

-18.60%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-29.81%

-47.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-30.33%

-47.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.44%

-8.67%

-36.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-3.21%

-22.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.23%

2.75%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и USGDX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACGXUSGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

3.07%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

6.22%

+15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.74%

8.60%

+20.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.40%

12.21%

+36.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.44%

8.92%

+30.52%

Сравнение комиссий MACGX и USGDX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USGDX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и USGDX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		5.04%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%

Часто задаваемые вопросы

MACGX and USGDX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACGX has higher volatility (9.66%) compared to USGDX (3.07%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs USGDX's -30.33%.

USGDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACGX и USGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор