PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 12.76% против 13.73% соответственно.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий MACGX и TGFRX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Доходность на риск

MACGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.06

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.59

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.93

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

7.48

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.06

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.02

+0.29

Корреляция

Корреляция между MACGX и TGFRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и TGFRX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и TGFRX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-95.35%

+17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-16.01%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-95.35%

+17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-95.35%

+17.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-92.38%

+41.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-31.67%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

7.24%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и TGFRX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 9.52%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

12.37%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

24.40%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

35.36%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

793.45%

-745.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

561.16%

-521.95%