PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MACGX имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции TAAGX немного впереди с 13.08%.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий MACGX и TAAGX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Доходность на риск

MACGX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.01

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.66

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

4.06

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

17.43

-16.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.01

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.49

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.08

Корреляция

Корреляция между MACGX и TAAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и TAAGX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и TAAGX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-62.13%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-12.13%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-34.47%

-43.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-34.47%

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-5.56%

-45.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-18.82%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

2.83%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и TAAGX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеют волатильность 9.52% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

9.62%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

16.80%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

24.69%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

22.94%

+25.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

22.02%

+17.19%