PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с RIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с RIPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. RIPIX управляется Royce Investment Partners.

Доходность

Сравнение доходности MACGX и RIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и RIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%-4.48%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		-7.50%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у RIPIX с доходностью -7.50%.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

RIPIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-10.71%
1 год
1.29%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Royce International Premier Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с BMDSXRIPIX с LSHAXRIPIX с VLEQXRIPIX с MGOYXRIPIX с RYVFXRIPIX с RYDVXRIPIX с RYIPX

Сравнение комиссий MACGX и RIPIX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.

RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Доходность на риск

MACGX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXRIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.12

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.25

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.05

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

0.13

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. RIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа RIPIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и RIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXRIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.06

+0.24

Корреляция

Корреляция между MACGX и RIPIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и RIPIX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.58%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и RIPIX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и RIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXRIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-41.89%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-16.38%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-41.89%

-35.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-31.82%

-18.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-17.84%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

6.09%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и RIPIX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXRIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

6.19%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

9.61%

+12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

13.84%

+18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

15.31%

+33.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

16.16%

+23.05%