Сравнение MACGX с RIPIX
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MACGX returned -3.23%/yr vs -3.05%/yr for RIPIX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACGX charges 1.00%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 4.31%.
MACGX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 26.93%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 14.70%
RIPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MACGX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 6.63% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | -4.48% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 4.31% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between MACGX and RIPIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.50 |
The correlation between MACGX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
MACGX
RIPIX
Сравнение MACGX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.19 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и RIPIX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -41.89% | -35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -16.38% | -11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -17.33% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -41.89% | -35.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | -23.11% | -17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -18.01% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 6.68% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и RIPIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 3.15% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 10.56% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.81% | 13.08% | +14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 15.40% | +32.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 16.14% | +23.23% |
Сравнение комиссий MACGX и RIPIX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и RIPIX
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.40% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MACGX and RIPIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MACGX has higher volatility (8.96%) compared to RIPIX (3.15%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs RIPIX's -41.89%.
MACGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор