PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с MDOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACGX с MDOEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and MDOEX (Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio) are both mutual funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MDOEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MACGX returned -3.23%/yr vs -2.02%/yr for MDOEX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACGX charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for MDOEX.

Доходность

Сравнение доходности MACGX и MDOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у MDOEX с доходностью 18.37%.

MACGX

1 день
-1.67%
1 месяц
5.93%
С начала года
6.63%
6 месяцев
3.09%
1 год
5.74%
3 года*
26.93%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
14.70%

MDOEX

1 день
0.71%
1 месяц
13.52%
С начала года
18.37%
6 месяцев
17.83%
1 год
17.72%
3 года*
14.92%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACGX и MDOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		6.63%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%110.31%
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		18.37%8.28%16.79%5.36%-30.36%-18.69%45.00%

Correlation

The correlation between MACGX and MDOEX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.61

The correlation between MACGX and MDOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с MDOEX:
MDOEX с SPYMDOEX с MEGIXMDOEX с HLFMXMDOEX с DINDXMDOEX с MSEQXMDOEX с CPODXMDOEX с DRESX

Доходность на риск

MACGX vs. MDOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MDOEX
Ранг доходности на риск MDOEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDOEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDOEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDOEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDOEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDOEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c MDOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXMDOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.80

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.26

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

0.80

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

2.18

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. MDOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MDOEX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и MDOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXMDOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.80

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.17

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MACGX и MDOEX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки MDOEX в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и MDOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACGXMDOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-59.92%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-21.82%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.55%

-21.82%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-52.60%

-25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.72%

-25.12%

-15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-35.05%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

7.96%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и MDOEX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 8.96%, в то время как у Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACGXMDOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

10.86%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

19.16%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

21.75%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.30%

23.58%

+24.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

24.80%

+14.57%

Сравнение комиссий MACGX и MDOEX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MDOEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и MDOEX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		0.62%0.74%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MACGX and MDOEX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDOEX has higher volatility (10.86%) compared to MACGX (8.96%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs MDOEX's -59.92%.

MDOEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACGX и MDOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор