PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 12.76% против 20.79% соответственно.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий MACGX и KMKAX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Доходность на риск

MACGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.31

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.60

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.41

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

0.76

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKAX равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.57

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между MACGX и KMKAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и KMKAX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и KMKAX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-65.57%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-19.64%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-31.56%

-46.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-31.56%

-46.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-10.45%

-40.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-15.53%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

10.65%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и KMKAX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

7.05%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

17.86%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

24.60%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

26.44%

+21.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

23.39%

+15.82%